Bootstrap method for central and intermediate order statistics under power normalization

نویسندگان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Limit Distributions of Extreme Order Statistics under Power Normalization and Random Index

Let (Xn) be a sequence of independent and identically distributed random variables and let M (s) n denote the sth largest order statistic of Xk, 1 ≤ k ≤ n. In this note, the limiting distributions of M (s) Nn under power normalization are derived as the integer valued random index Nn follows the shifted negative binomial, shifted Poisson and shifted binomial distributions.

متن کامل

asymptotic property of order statistics and sample quntile

چکیده: فرض کنید که تابعی از اپسیلون یک مجموع نامتناهی از احتمالات موزون مربوط به مجموع های جزئی براساس یک دنباله از متغیرهای تصادفی مستقل و همتوزیع باشد، و همچنین فرض کنید توابعی مانند g و h وجود دارند که هرگاه امید ریاضی توان دوم x متناهی و امیدریاضی x صفر باشد، در این صورت می توان حد حاصلضرب این توابع را بصورت تابعی از امید ریاضی توان دوم x نوشت. حالت عکس نیز برقرار است. همچنین ما با استفاده...

15 صفحه اول

Power Function Distribution Characterized by Dual Generalized Order Statistics

The dual generalized order statistics is a unified model which contains the well known decreasingly ordered random data such as (reversed ordered) order statistics and lower record values. In the present paper, some characterization results on the power function distribution based on the properties of dual generalized order statistics are provided. The results are proved without any rest...

متن کامل

Valid Resampling of Higher Order Statistics Using Linear Process Bootstrap and Autoregressive Sieve Bootstrap

Abstract. In this paper we show that the linear process bootstrap (LPB) and the autoregressive sieve bootstrap (AR sieve) fail in general for statistics whose large-sample distribution depends on higher order features of the dependence structure rather than just on autocovariances. We discuss why this is still the case under linearity if it does not come along with causality and invertibility w...

متن کامل

Bootstrap statistics for empirical games

Researchers often use normal-form games to model multiagent interactions. When a game model is based on observational or simulated data about agent payoffs, we call it an empirical game. The payoff matrix of an empirical game can be analyzed like any normal-form game, for example, by identifying Nash equilibria or instances of other solution concepts. Given the game model’s basis in sampled dat...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Kybernetika

سال: 2015

ISSN: 0023-5954,1805-949X

DOI: 10.14736/kyb-2015-6-0923